多头宽跨式套利的缺点在于与多头跨式套利相比,投资者对价格波动的期待更大。无论哪种期权头寸,风险和收益总是对应的,获利的机会大所以要承担的风险也大,获利的机会小则要承担的风险也较小。
宽跨式套利也称为异价对敲或勒束式期权组合,是指投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。多头宽跨式套利是指同时买入虚值的看涨期权和看跌期权的策略。多头宽跨式套利权利金较低,其中虚值期权更多,如果市况演变为单边市的话,宽跨式套利杠杆的作用更大。
来源:贵金属网 更新时间:2025-09-18 14:13:03
多头宽跨式套利的缺点在于与多头跨式套利相比,投资者对价格波动的期待更大。无论哪种期权头寸,风险和收益总是对应的,获利的机会大所以要承担的风险也大,获利的机会小则要承担的风险也较小。
宽跨式套利也称为异价对敲或勒束式期权组合,是指投资者同时买进或卖出相同标的物、相同到期日,但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。多头宽跨式套利是指同时买入虚值的看涨期权和看跌期权的策略。多头宽跨式套利权利金较低,其中虚值期权更多,如果市况演变为单边市的话,宽跨式套利杠杆的作用更大。
注:以上价格仅供参考,实际价格以交易价格为准。
多逼空是通过做多头来实现,指交易者利用资金优势,通过控制期货交易头寸数额(即大量做多)或垄断现货可交割商品的供给,迫使对手方违约或以不利的价格平仓亏损出局,从而牟取暴利的行为。这样当合约临近交割时,追使空头会员和客户要么以高价买回期货合约认赔平仓出局,要么
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